Esse erro pode acontecer por vários motivos, o principal é quando o cliente não consegue se conectar ao servidor. Isso ocorre se o Firewall de um dos dois estiver ativo é bloqueando a conexão.
Se você usar o hamachi peça para o cliente executar o teste de ping, se tiver resposta é porque o jogo vai rodar, se ele não responder ele vai ter que desativar o firewall ou adicionar uma exerção